Прогноз. Как, наблюдая за погодой, научиться предсказывать экономические кризисы - Марк Бьюкенен Страница 12

о чем говорил, или потому, что на протяжении последних двух столетий известные экономисты от Давида Рикардо и Альфреда Маршалла до Фридриха фон Хайека и Милтона Фридмана прославляли его идеи. Их убеждение вытекает из более чем двухсотлетней истории дальнейшего развития, в процессе которого экономисты подвели под метафору Смита прочную математическую базу. По иронии судьбы, все это началось в конце XIX века, когда экономисты попытались увязать свои исследования с новейшими идеями физиков.

Понятие баланса, или состояния равновесия, восходит к предыстории и космологическим предположениям самых ранних религий. Учение о равновесии в организме человека лежало в основе медицинских взглядов со времен греческого врача Гиппократа, а греческий физик и изобретатель Архимед использовал принцип равновесия, чтобы понять действие рычагов и других простейших механизмов. Идея равновесия получила дальнейшее развитие после публикации в 1678 году книги Исаака Ньютона «Principia Mathematica» («Математические начала натуральной философии»). В этой книге было приведено описание теории гравитации и законы движения планет. В соответствии с теорией Ньютона неуравновешенные силы, воздействуя на любой объект – камень, птицу, или планету, – придают ему ускорение, которое будет продолжаться до тех пор, пока действие силы не прекратится либо пока не будут задействованы другие – противодействующие – силы. Результатом достижения баланса противодействующих сил является состояние равновесия – камень спокойно лежит на земле, или составные части большого моста закреплены в устойчивой самонесущей структуре.

Безусловно, в самой идее равновесия нет ничего плохого; эта концепция величайшего гения позволяет объяснить многие вещи. Если представить, что атмосфера – это находящаяся в равновесии воздушная масса, то вы получите адекватную величину, характеризующую атмосферное давление на поверхности Земли, и увидите, как она изменяется с увеличением высоты над уровнем моря, уменьшаясь примерно в десять раз при подъеме на каждые 20 километров или около того. Во второй половине XIX века на фоне индустриальной революции ньютоновская физика стала доминировать в науке и технике и приобрела исключительно элегантную математическую форму благодаря работам Джозефа Лагранжа, Уильяма Роуэна Гамильтона и некоторых других ученых. В частности, были выведены законы математической физики, позднее получившие известность как «принцип наименьшего действия», согласно которому движение объектов во Вселенной, независимо от того, насколько сложными они являются, всегда подчинено стремлению сделать некоторую величину минимальной. Это равноценно стремлению Вселенной соблюдать принцип максимальной эффективности.

Французский математик Антуан Огюстен Курно, как и многие ученые его времени, был уверен, что математическая наука об обществе не должна отставать от новых идей, и применил концепцию сохранения равновесия к анализу спроса и предложения, указав, в частности, что в условиях монополии следует ожидать более высоких цен. Если не учитывать исследования Курно, стоит отметить, что в экономической науке того времени доминировали словесные, а не математические аргументы, однако усилия Курно вдохновили других ученых, прежде всего Леона Вальраса, сына французского экономиста, ранее обучавшегося инженерии, но разочаровавшегося в этой профессии, изменить сложившуюся ситуацию. В 1874 году в книге под названием «Элементы чистой экономики» Вальрас показал, как понятие механического равновесия может быть использовано в качестве концептуального шаблона для построения аналогичной экономической теории и получения точного математического выражения для «невидимой руки» Адама Смита.

Математика равновесия

Каждый вводный курс в экономике начинается с изложения базовой идеи о спросе и предложении. Цены на мазут и бензин в Соединенных Штатах регулируются не законодательными актами Конгресса или президентскими указами, а спросом и предложением на международном нефтяном рынке. Большинство людей думают, что этот ресурс поступает в США в основном из Саудовской Аравии и других стран Ближнего Востока, и это верно, но при этом более 10 % нефти поставляет Россия, и еще около 10 % обеспечивается за счет собственных ресурсов и поставок из других крупных стран-поставщиков, включая Китай, Канаду, Мексику, Бразилию и Венесуэлу. Энергетические компании покупают нефть на товарных биржах, главным образом на Международной нефтяной бирже в Лондоне. Когда цена на нефть поднимается, люди обычно сокращают потребление топлива, поддерживая более низкой температуру в своих жилищах или совершая меньше поездок на автомобиле. В то же время производители топлива увеличивают предложение в надежде получить дополнительную прибыль. Если производство нефти останавливается из-за гражданской войны или международного конфликта, цена ресурса естественным образом возрастает. Она будет продолжать расти до тех пор, пока спрос и предложение не уравновесятся. При достигнутом уровне цен производители не будут поставлять на рынок ни слишком много нефти, дабы не создавать излишков, ни слишком мало, чтобы не образовывать очереди из неудовлетворенных покупателей. При соблюдении этих условий спрос уравновешивается предложением и возникает баланс экономических сил.

Эта базовая теория была уже хорошо известна во времена Вальраса и достаточно проста, что давало возможность применять ее к любому товару, будь то свечи, гаечные ключи или походные ботинки. Но любая реальная экономика имеет дело с тысячами и даже миллионами товаров, продающихся и покупающихся на самых разных рынках. Вальрас попытался доказать математически, что теория о балансе спроса и предложения может естественным образом применяться и к более сложному случаю, учитывающему широкий диапазон различных рынков разнообразных товаров. Он сообщил о своем открытии в письме к коллеге, математику Полу Матье Герману Лорану, написав, что «все эти чудесные результаты получены благодаря простому применению языка математики к количественному понятию необходимости или полезности… Вы можете быть уверены, что вытекающие из этого экономические законы столь же рациональны, столь же точны и столь же неопровержимы, как законы астрономии в конце XVII века»[20].

Другой экономист того же периода – англичанин Уильям Стэнли Джевонс – независимо от Вальраса пришел к тем же выводам. Теории рыночного равновесия Вальраса и Джевонса позволили подкрепить идею «невидимой руки» работоспособной математической моделью. Но у нее был один существенный недостаток: с точки зрения математики их выводы не имели достаточных доказательств и оставались лишь предположениями.

Будоражащей умы теории Адама Смита пришлось ждать своего Исаака Ньютона до 1954 года, когда два экономиста-теоретика – Кеннет Эрроу и Жерар Дебре – наконец сделали то, что многие экономисты посчитали экономическим эквивалентом ньютоновской «Principia Mathematica», обеспечившей глубокое понимание многих понятий элегантными математическими выкладками.

Теория Эрроу и Дебре была настолько же серьезно подкреплена математическими расчетами, как и ньютоновская физика. Для развития простой идеи о балансе спроса и предложения в экономике с огромным количеством различных товаров и рынков авторы обратились к теореме, доказанной голландским математиком Лейтзеном Брауэром в 1912 году. Чтобы получить представление о том, как теорема Брауэра может быть использована для доказательства некоторых нелогичных вещей, рассмотрим следующий пример: возьмите географическую карту США и разложите ее на земле в